六點的夕陽特別美麗

研究總體經濟的人，一定會遇到單根檢定、向量自我回歸模型(VAR)  共整合檢定、向量誤差修正模型(VECM)等等。(這些都是進行總經實證分析的sop阿~~)

因為總體變數大部分是非定態時間序列，直接跑OLS或是其它計量模型會出現誤差，因此在進行實證之前首要步驟就是單根檢定。

經濟論文實證分析的工具首選當然是EVIEWS阿，操作方便而且跑模型不態需要寫程式(內建可以自己寫程式，本魯功力還未到)，會寫程式的大神可以考慮使用SAS或是R語言。

EVIEWS的軟體要如何下載??

拜GOOGLE大神自然會有破解版，目前出到第九版本。安裝需要花上一點時間，但是直得你耐心等待，因為實證論文就靠他了。

依照往常經驗都是先把實證資料整理成EXCEL檔，再餵進EVIEWS。整理excel有一些小技巧，就是變數都定成英文型態，中文變數eviews無法偵測。

1.  首先先打開EVIEWS，界面如下圖:

2. 點擊CREATE A NEW EVIEWS WORKFILE，會出現這個界面:

3. 輸入你要找的跑的資料型態(右半欄)，左半欄目前還不需要用到。frequency(選擇資料的頻率)、起末時間，這必須根據你的實證資料而定。這時候的界面會出現這樣，本魯新手操作的時候還以為這樣就把資料丟進來了，實際上只是設定你要跑的資料結構:

4. 接著你必須把你的資料丟進來，選擇file-->import-->import from file -->選擇你要的檔案，完成出現下面的畫面

(如果一個excel 同時有很多工作表，這時候你可以從predefined range裡選擇你要的工作表)

接下來，基本上資料沒問題就是下一步&完成，這時候資料變數已經餵進eviews了

5. 有顏色的資料夾就是你的變數資料，c資料夾為常數項，回歸結果就放在這裡面，resid即為誤差項。

點選任一變數資料夾按右鍵，選擇open就會出現excel上的資料格式。

6. 按鍵view-->graph 就可以看到變數走勢了。同樣地，view-->spreadsheat就會回到原本的excle格式。

(進入重頭戲阿~~~單根檢定)

點選view-->unit root test。

7. test type有不同的檢定方式，一般常用的為ADF檢定、PP檢定。

首先先使用點選level，它是指以原始資料形式跑單根檢定，1st/2nd difference分別為一階與二階差分，通常原始資料出現無法拒絕單根時，

就必須在進行差分直到資料為定態。

下面的include in test equation則是說是否要要包含:截距項、趨勢項。這部分可以根據自己的研究選擇是否加入。右側maximum lags則是落後期選擇

內鍵為16期，這部分同樣也是因人而異。以本魯為例，我選擇落後期為2期即可。

8. 跑出來的結果是一大堆數字@@

檢定假設:      虛無假設: 有單根；對立假設: 沒有單根

簡單的來說，可以由prob(p-value)來判斷是否拒絕虛無假設，以示範為例，p-value大於5%，無法拒絕虛無假設，也就是存在單根。(不意外)

下面則是顯示落後期變數對本期影響。

9. 這時後重新跑一次單根檢定，步驟如前面所說的，只不過這一次選擇1st difference 跑一階差分後的結果，不意外的話通常可以拒絕虛無假設。

單根檢定結束了，後續還有向量自我回歸模型(VAR)  共整合檢定、向量誤差修正模型(VECM)具體操作步驟，之後再介紹瞜~~~

有興趣的人可以參考陳旭昇老師的《時間序列分析》